APLICAÇÃO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA E ALGORITMOS GENÉTICOS NA ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO
DOI :
https://doi.org/10.4270/ruc.20128Mots-clés :
Risco de crédito. Modelos de credit scoring. Regressão logística. Algoritmos genéticos.Résumé
A tomada de decisões de concessão de crédito baseia-se fundamentalmente na avaliação do risco de inadimplência dos potenciais contratantes de produtos de crédito. Com o avanço tecnológico, modelos estatísticos foram desenvolvidos para dar sustentação à análise de solicitações de crédito, que há algumas décadas era realizada muitas vezes qualitativamente. O objetivo deste estudo é a apresentação do uso de regressão logística e algoritmos genéticos para a classificação de bons e maus pagadores em financiamentos bancários e a identificação do melhor modelo em termos de qualidade de ajuste. A partir de uma amostra de 14.000 dados, fornecida por uma grande instituição financeira brasileira, foram aplicadas as duas técnicas. A regressão logística apresentou melhor ajuste aos dados. Este estudo ilustrou os procedimentos a serem adotados por uma empresa para identificar o melhor modelo de concessão de crédito, a partir do qual é possível direcionar a estratégia da instituição no processo de avaliação de solicitações de empréstimos bancários.
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