COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ

Autores

  • Wesley Vieira da Silva
  • Elmo Tambosi Filho

DOI:

https://doi.org/10.7867/1980-4431.2000v5n4p%25p

Palavras-chave:

Otimização de carteiras, diversificação de ativos, programação linear

Resumo

Este trabalho tem por objetivo, estabelecer uma aplicação prática no mercado acionário brasileiro, valendo-se da Teoria de Carteiras de Markowitz. Utiliza-se um conjunto de ativos negociados no mercado financeiro brasileiro, visando maximizar o retorno esperado da carteira para um dado nível de risco, valendo-se de uma planilha Excel da Microsoft.

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Publicado

2007-06-25

Como Citar

da Silva, W. V., & Filho, E. T. (2007). COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ. Revista De Negócios, 5(4). https://doi.org/10.7867/1980-4431.2000v5n4p%p

Edição

v. 5 n. 4 (2000): October - December

Seção

Artigos

Licença

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