APLICAÇÃO DO MODELO LOGIT BINOMINAL NA ANÁLISE DO RISCO DE CRÉDITO EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Abstract

Tem se intensificado o uso de técnicas paramétricas na mensuração de risco, em razão, principalmente dos avanços dos modelos estatísticos de operacionalização computacional. Instituições financeiras usam essas técnicas para, a partir do perfil e comportamento dos clientes, mensurar o risco de crédito e otimizar sua carteira de clientes. Entretanto, tornam-se oportuno evidenciar as reais contribuições dessas técnicas para a gestão do risco de crédito nas instituições financeiras. Nesse sentido, este estudo propôs investigar a aplicação do modelo Logit na mensuração do risco crédito em uma agência bancária, a partir das informações de clientes  do  Banco Mercantil, em 2007. Os resultados indicam elevada capacidade preditiva do modelo (91,9%). Dentre as principais variáveis condicionantes estão a renda, o tempo de relacionamento com o banco e o limite de cheque especial, que afetam, positivamente, o risco de crédito. Dentre as variáveis negativamente associadas, destacam-se a idade e o grau de instrução. Considerando que todos os fatores são controláveis, o modelo confirma a contribuição das técnicas estatísticas para a mensuração e, conseqüente, gerenciamento do risco de crédito em instituições financeiras.